当前位置:主页 > 城市资讯 > 国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书

城市资讯:国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书
作者:妫恺乐  发布日期:2018-10-10   浏览:50

(上接B22版) 1、由基金经理对宏观经济和市场状况进行考察,进行经济与政策研究; 2、数量策略部运用风险监测模

国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-10-09 03:45 来源:证券时报 公司 /基金 /债券

原标题:国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  (上接B22版)

1、由基金经理对宏观经济和市场状况进行考察,进行经济与政策研究;

2、数量策略部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算,并提供分析报告;

3、投资决策委员会进行资产配置政策的制定。投资决策委员会定期召开会议,依据上述报告对资产配置提出指导性意见;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策;

4、结合投资委员会和风险管理部的建议,基金经理根据市场状况进行投资组合方案设计;基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理;

5、基金经理进行投资组合的敏感性分析;

6、对投资方案进行合规性检查,重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定;

7、基金经理进行投资组合的实施,设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例,交易指令传达到交易部;交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理;

8、投资组合评价。风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议;对投资组合进行评估,并对风险隐患提出预警;对投资组合的执行过程进行实时风险监控等。基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

十、基金的业绩比较基准

本基金的整体业绩基准为:沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。

我们选定沪深300指数作为本基金股票部分的业绩基准,上证国债指数作为债券部分的业绩基准,按照预期的大类资产平均配置比例设置了业绩基准的权重。沪深300指数是由中证指数有限公司负责编制和维护的股票指数,该指数具有良好的市场代表性和权威性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数能反映债券市场整体变动状况,是债券市场价格变动的“指示器”。

如果今后市场有其他更科学合理的业绩基准,本基金基金管理人须经基金托管人同意,并报中国证监会履行相应程序后方可变更业绩比较基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险品种,其预期收益水平和风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人一一中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日,本报告财务资料未经审计师审计。

1 报告期末基金资产组合情况

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

11 投资组合报告附注

AI智能 大数据 物联网 新科技 城市资讯
Copyright © 2012-2018 版权所有  亚洲城娱乐_亚洲城国际娱乐_ca88亚洲城游戏官网 网站首页 | 网站地图1 | 网站地图2